Сравнение KO с KR
KO (The Coca-Cola Company) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs 7.00%/yr for KR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.00% соответственно.
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
KR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам KO и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
KR The Kroger Co. | -6.65% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between KO and KR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KO:
$356.47B
KR:
$35.50B
KO:
$3.18
KR:
$1.64
KO:
26.02
KR:
35.17
KO:
3.14
KR:
43.04
KO:
7.23
KR:
0.25
KO:
10.60
KR:
5.48
KO:
$49.28B
KR:
$148.65B
KO:
$30.43B
KR:
$34.46B
KO:
$18.35B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. KR — Ранг доходности на риск
KO
KR
Сравнение KO c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.67 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.60 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и KR
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -66.81% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -25.85% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -25.85% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -31.07% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -46.25% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -23.24% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -22.44% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 10.86% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и KR
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.20%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 11.46% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 22.20% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 27.34% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 27.13% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 29.08% | -10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и KR
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности KR в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
KR The Kroger Co. | 2.43% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и KR
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
KO and KR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.46%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs KR's -66.81%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор