Сравнение SHEL с MSFT
SHEL (Shell plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.35% против 24.39% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SHEL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SHEL and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between SHEL and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.29B
MSFT:
$2.91T
SHEL:
$6.39
MSFT:
$16.79
SHEL:
13.40
MSFT:
23.27
SHEL:
0.67
MSFT:
1.63
SHEL:
0.94
MSFT:
9.16
SHEL:
1.41
MSFT:
7.02
SHEL:
$266.82B
MSFT:
$318.27B
SHEL:
$41.65B
MSFT:
$217.41B
SHEL:
$57.44B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SHEL
MSFT
Сравнение SHEL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.53 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.08 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и MSFT
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -69.38% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -33.91% | +23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -33.91% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -37.15% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -37.15% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -27.46% | +19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -21.78% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 16.48% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и MSFT
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.52% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 22.31% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 25.42% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 26.66% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 27.06% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и MSFT
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и MSFT
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs MSFT's -69.38%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор