PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SHEL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.35% против 24.39% соответственно.


SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc
18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SHEL and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г.

0.31

The correlation between SHEL and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$244.29B

MSFT:

$2.91T

EPS

SHEL:

$6.39

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SHEL:

13.40

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

SHEL:

0.67

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

SHEL:

0.94

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

SHEL:

1.41

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shell plc

Microsoft Corporation

Доходность на риск

SHEL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHELMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.53

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

-1.08

+7.24

SHEL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и MSFT

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHELMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-69.38%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-33.91%

+23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-33.91%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-37.15%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-37.15%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-27.46%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-21.78%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

16.48%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и MSFT

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHELMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.52%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

22.31%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

25.42%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

26.66%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

27.06%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и MSFT

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SHEL
Shell plc
3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
82.89B
(SHEL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
19.1%
67.6%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


SHEL and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs MSFT's -69.38%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор