Сравнение VOD с T
VOD (Vodafone Group Plc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VOD returned -1.04%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям T по среднегодовой доходности: -1.04% против 3.62% соответственно.
VOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 53.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- -1.04%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам VOD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 13.93% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between VOD and T is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between VOD and T shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
-$1.92
T:
$3.04
VOD:
0.46
T:
1.35
VOD:
$78.20B
T:
$125.65B
VOD:
$25.34B
T:
$105.41B
VOD:
$25.58B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. T — Ранг доходности на риск
VOD
T
Сравнение VOD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | -0.59 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -1.20 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.56 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VOD и T
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -64.15% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -20.60% | +10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -20.60% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -32.01% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -42.35% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -18.23% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -15.72% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 10.08% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и T
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 6.96% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 17.27% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 21.86% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 23.92% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 23.69% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и T
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.39% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOD and T have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.80%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs T's -64.15%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор