PortfoliosLab logo
Сравнение VOD с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOD и T составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VOD и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,610.89%
1,766.86%
VOD
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.60

T:

3.11

Коэф-т Сортино

VOD:

0.95

T:

3.72

Коэф-т Омега

VOD:

1.13

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.26

T:

2.82

Коэф-т Мартина

VOD:

1.70

T:

25.42

Индекс Язвы

VOD:

9.60%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

VOD:

27.31%

T:

22.82%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

T:

-64.66%

Текущая просадка

VOD:

-55.62%

T:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$24.12B

T:

$198.24B

EPS

VOD:

$1.01

T:

$1.63

Коэффициент P/E

VOD:

9.22

T:

16.89

Коэффициент PEG

VOD:

0.61

T:

1.13

Коэффициент P/S

VOD:

0.65

T:

1.61

Коэффициент P/B

VOD:

0.34

T:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$40.42B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$14.35B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$12.94B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям T по среднегодовой доходности: -6.22% против 6.35% соответственно.


VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.38%

5 лет

-0.05%

10 лет

-6.22%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

25.72%

1 год

70.16%

5 лет

10.51%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
T: 3.11
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
T: 3.72
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
T: 1.55
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.26
T: 2.82
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
3.11
VOD
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и T

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности T в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VOD и T

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
-5.27%
VOD
T

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и T

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
10.04%
VOD
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию