Сравнение SPG с NVS
SPG (Simon Property Group, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SPG returned 5.53%/yr vs 10.35%/yr for NVS. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPG и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.35% соответственно.
SPG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 24.20%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 5.53%
- Всё время*
- 13.22%
NVS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 15.43%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 9.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | $265.04M | $269.45M | $281.35M |
| $328.83M | $343.32M | $425.73M |
Сравнение доходности по годам SPG и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 24.20% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
NVS Novartis AG | 15.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SPG and NVS is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between SPG and NVS shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$72.90B
NVS:
$293.55B
SPG:
$19.29
NVS:
$6.63
SPG:
11.65
NVS:
23.30
SPG:
0.46
NVS:
1.57
SPG:
7.36
NVS:
5.34
SPG:
$6.65B
NVS:
$55.63B
SPG:
$5.71B
NVS:
$41.41B
SPG:
$7.77B
NVS:
$22.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. NVS — Ранг доходности на риск
SPG
NVS
Сравнение SPG c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.79 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 6.52 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и NVS
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -42.10% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.65% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -19.95% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -20.42% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.28% | -26.03% | -50.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.62% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -10.90% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.42% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и NVS
Simon Property Group, Inc. (SPG) и Novartis AG (NVS) имеют волатильность 6.50% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.50% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 16.06% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 21.53% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 19.29% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 19.74% | +17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и NVS
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности NVS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.09% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.91% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и NVS
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.74B при выручке в 14.42B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 14.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.27B при выручке в 14.42B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and NVS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVS has higher volatility (6.50%) compared to SPG (6.50%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs NVS's -42.10%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор