PortfoliosLab logo
Сравнение SPG с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPG и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPG и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,950.77%
787.44%
SPG
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPG:

0.55

NVS:

1.01

Коэф-т Сортино

SPG:

0.89

NVS:

1.43

Коэф-т Омега

SPG:

1.12

NVS:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPG:

0.60

NVS:

0.97

Коэф-т Мартина

SPG:

2.32

NVS:

2.11

Индекс Язвы

SPG:

6.25%

NVS:

9.21%

Дневная вол-ть

SPG:

26.55%

NVS:

19.17%

Макс. просадка

SPG:

-77.00%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

SPG:

-15.54%

NVS:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPG:

$58.88B

NVS:

$219.57B

EPS

SPG:

$7.27

NVS:

$5.87

Коэффициент P/E

SPG:

21.49

NVS:

18.94

Коэффициент PEG

SPG:

4.44

NVS:

1.30

Коэффициент P/S

SPG:

9.87

NVS:

4.25

Коэффициент P/B

SPG:

17.24

NVS:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$4.52B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$3.48B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$3.32B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 3.20% против 6.70% соответственно.


SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.33%

5 лет

32.28%

10 лет

3.20%

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

2.10%

1 год

17.28%

5 лет

10.29%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPG и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPG c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPG: 0.55
NVS: 1.01
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPG: 0.89
NVS: 1.43
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPG: 1.12
NVS: 1.20
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPG: 0.60
NVS: 0.97
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPG: 2.32
NVS: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
1.01
SPG
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и NVS

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности NVS в 3.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SPG и NVS

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.54%
-3.90%
SPG
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и NVS

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
9.15%
SPG
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию