PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPG с NVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SPG returned 5.39%/yr vs 9.84%/yr for NVS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.84% соответственно.

SPG

1 день
0.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.23%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.08%
3 года*
30.83%
5 лет*
14.96%
10 лет*
5.39%

NVS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
7.37%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и NVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		11.23%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
NVS
Novartis AG		7.37%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%

Correlation

The correlation between SPG and NVS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г.

0.25

The correlation between SPG and NVS shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SPG:

$17.14

NVS:

$6.99

Коэффициент P/E

SPG:

11.88

NVS:

20.55

Коэффициент PEG

SPG:

0.47

NVS:

1.39

Коэффициент P/S

SPG:

7.50

NVS:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.65B

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.71B

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$7.77B

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Novartis AG

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

SPG vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.37

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.94

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.20

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

5.52

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPG vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVS равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SPG и NVS

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-42.10%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.65%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-19.95%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-20.42%

-25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-26.03%

-50.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-12.21%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-10.93%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.03%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и NVS

Simon Property Group, Inc. (SPG) и Novartis AG (NVS) имеют волатильность 5.45% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.25%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

20.28%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

18.78%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

19.59%

+17.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и NVS

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности NVS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVS
Novartis AG		3.32%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.25%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
1.76B
13.52B
(SPG) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPG и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simon Property Group, Inc. и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
82.5%
74.4%
Активы портфеля
SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

SPG and NVS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVS has higher volatility (5.62%) compared to SPG (5.45%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs NVS's -42.10%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор