PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с LMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 18.60% против 11.37% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between ORCL and LMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.20

The correlation between ORCL and LMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

LMT:

$124.87B

EPS

ORCL:

$5.86

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

LMT:

26.21

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

LMT:

1.67

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

LMT:

16.67

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

ORCL vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.69

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.05

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.73

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.69

-1.89

ORCL vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и LMT

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-79.29%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-25.15%

-33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-31.79%

-26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-31.79%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-36.67%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-19.63%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-26.83%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

10.81%

+24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и LMT

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

7.02%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

20.04%

+23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

26.71%

+39.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

22.99%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

23.76%

+11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и LMT

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности LMT в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
18.02B
(ORCL) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and LMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор