Сравнение ORCL с LMT
ORCL (Oracle Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 9.94%/yr for LMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.94% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
LMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -11.48%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам ORCL и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 6.60% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ORCL and LMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between ORCL and LMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
LMT:
$117.48B
ORCL:
$5.86
LMT:
$20.67
ORCL:
20.71
LMT:
24.66
ORCL:
5.25
LMT:
1.57
ORCL:
8.22
LMT:
15.72
ORCL:
$67.36B
LMT:
$75.12B
ORCL:
$79.58B
LMT:
$7.37B
ORCL:
$6.20B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. LMT — Ранг доходности на риск
ORCL
LMT
Сравнение ORCL c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.48 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.03 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и LMT
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -79.29% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -26.87% | -35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -31.79% | -30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -31.79% | -30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -36.67% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -24.21% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -26.82% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 12.52% | +26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и LMT
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 9.48% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 19.58% | +23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 27.25% | +38.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 23.30% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 23.94% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и LMT
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности LMT в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.68% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and LMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to LMT (9.48%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор