Сравнение MSFT с T
MSFT (Microsoft Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 23.34% против 1.77% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам MSFT и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MSFT and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
T:
$3.05
MSFT:
21.95
T:
7.15
MSFT:
1.54
T:
0.30
MSFT:
8.64
T:
1.25
MSFT:
$318.27B
T:
$125.65B
MSFT:
$217.41B
T:
$105.41B
MSFT:
$200.96B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. T — Ранг доходности на риск
MSFT
T
Сравнение MSFT c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.65 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и T
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -64.15% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -24.23% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -24.23% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -32.01% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -42.35% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -24.23% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -15.73% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 11.49% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и T
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 9.53% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 18.90% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 23.06% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 24.21% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 23.82% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и T
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to T (9.53%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор