PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 23.18% против 2.10% соответственно.


MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%

T

1 день
0.64%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
-2.84%
С начала года
-7.04%
1 год
-13.37%
3 года*
20.93%
5 лет*
7.13%
10 лет*
2.10%
Всё время*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
T
AT&T Inc.
-7.04%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between MSFT and T is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between MSFT and T shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.99T

T:

$152.52B

EPS

MSFT:

$16.79

T:

$3.05

Коэффициент P/E

MSFT:

23.96

T:

7.19

Коэффициент PEG

MSFT:

1.68

T:

0.30

Коэффициент P/S

MSFT:

9.43

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.46

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.03

-0.06

MSFT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и T

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-64.15%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-28.89%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-28.89%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-32.01%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-42.35%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-21.57%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-15.74%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

12.94%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и T

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

9.59%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

19.91%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

23.72%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

24.38%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

23.92%

+3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и T

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности T в 6.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
T
AT&T Inc.
6.58%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
33.47B
(MSFT) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MSFT and T have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор