Сравнение T с KO
T (AT&T Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции T уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.10% против 9.37% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам T и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between T and KO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
KO:
$353.32B
T:
$3.05
KO:
$3.18
T:
7.19
KO:
25.85
T:
0.30
KO:
3.12
T:
1.25
KO:
7.19
T:
$125.65B
KO:
$49.28B
T:
$105.41B
KO:
$30.43B
T:
$54.70B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. KO — Ранг доходности на риск
T
KO
Сравнение T c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.67 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.83 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и KO
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -68.23% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -7.87% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -16.26% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -17.27% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -36.99% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -3.30% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -16.07% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 3.59% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и KO
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.83% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 14.19% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 17.98% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 16.46% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 18.37% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и KO
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and KO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.59%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор