PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с KO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHEL returned 10.49%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.76% соответственно.

SHEL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.45%
С начала года
20.22%
6 месяцев
18.57%
1 год
33.88%
3 года*
19.22%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.49%

KO

1 день
-2.46%
1 месяц
-2.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.79%
1 год
10.76%
3 года*
11.41%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		20.22%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
KO
The Coca-Cola Company		10.64%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between SHEL and KO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.28

Over the past year, the correlation between SHEL and KO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$247.34B

KO:

$331.40B

EPS

SHEL:

$6.39

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

SHEL:

13.57

KO:

24.19

Коэффициент PEG

SHEL:

0.68

KO:

2.92

Коэффициент P/S

SHEL:

0.95

KO:

6.72

Коэффициент P/B

SHEL:

1.42

KO:

9.85

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с GSKSHEL с VRTXSHEL с TOT.TO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

SHEL vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.67

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.13

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.37

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

2.68

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHEL vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.67

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SHEL и KO

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-68.23%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.89%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-16.26%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-17.27%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-36.99%

-34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.23%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-16.09%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.02%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и KO

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.85%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

11.92%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.01%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

16.04%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

18.17%

+12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и KO

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности KO в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.68%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
12.47B
(SHEL) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.1%
63.0%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and KO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (7.24%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs KO's -68.23%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор