PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и KO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHEL и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
495.95%
SHEL
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.26

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

KO:

1.96

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.31

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.76

KO:

3.16

Индекс Язвы

SHEL:

7.60%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.77%

KO:

16.39%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

SHEL:

-10.14%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$193.60B

KO:

$309.47B

EPS

SHEL:

$5.06

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

SHEL:

12.86

KO:

29.23

Коэффициент PEG

SHEL:

2.51

KO:

2.75

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

KO:

6.58

Коэффициент P/B

SHEL:

1.09

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.27% соответственно.


SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

13.07%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.26
KO: 1.35
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
KO: 1.96
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.31
KO: 1.43
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.76
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
1.35
SHEL
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и KO

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности KO в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и KO

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-2.69%
SHEL
KO

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и KO

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
7.62%
SHEL
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию