PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDT с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с XOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MDT (Medtronic plc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MDT returned 2.24%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 2.24% против 9.31% соответственно.

MDT

1 день
0.11%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-11.80%
1 год
-4.03%
3 года*
1.10%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
2.24%
Всё время*
13.23%

XOM

1 день
0.68%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
15.76%
С начала года
24.95%
1 год
42.05%
3 года*
16.44%
5 лет*
25.29%
10 лет*
9.31%
Всё время*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-11.80%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
XOM
Exxon Mobil Corporation		24.95%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between MDT and XOM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.25

The correlation between MDT and XOM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$106.62B

XOM:

$614.94B

EPS

MDT:

$3.73

XOM:

$5.96

Коэффициент P/E

MDT:

22.34

XOM:

24.91

Коэффициент PEG

MDT:

11.61

XOM:

1.16

Коэффициент P/S

MDT:

2.95

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

MDT:

2.17

XOM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$36.36B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$23.64B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.72B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

MDT vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.71

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.26

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.10

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

5.40

-5.71

MDT vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и XOM

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-62.40%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-20.11%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-20.11%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-20.51%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-61.01%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.93%

-12.89%

-15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-10.22%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

7.80%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и XOM

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

7.32%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

20.53%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

24.77%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

26.68%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

28.29%

-4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и XOM

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XOM в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.42%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.75%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
9.81B
83.16B
(MDT) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDT и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medtronic plc и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.9%
37.7%
Активы портфеля
MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

MDT and XOM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.04%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор