Сравнение KR с KO
KR (The Kroger Co.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.99% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам KR и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between KR and KO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
KO:
$3.18
KR:
52.67
KO:
25.04
KR:
7.64
KO:
3.02
KR:
0.28
KO:
6.96
KR:
$147.23B
KO:
$49.28B
KR:
$33.42B
KO:
$30.43B
KR:
$5.29B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. KO — Ранг доходности на риск
KR
KO
Сравнение KR c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.87 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.66 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KR и KO
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -68.23% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -7.89% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -16.26% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -17.27% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -36.99% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -2.91% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -16.09% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 4.03% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и KO
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 5.81% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 12.37% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 16.37% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 16.10% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 18.21% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и KO
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и KO
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
KR and KO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор