Сравнение KR с RIO
KR (The Kroger Co.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.71% против 21.75% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам KR и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between KR and RIO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between KR and RIO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
RIO:
$13.11
KR:
52.67
RIO:
7.70
KR:
0.28
RIO:
1.48
KR:
$147.23B
RIO:
$111.41B
KR:
$33.42B
RIO:
$31.10B
KR:
$5.29B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. RIO — Ранг доходности на риск
KR
RIO
Сравнение KR c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.30 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 20.21 | -20.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.79 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KR и RIO
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -88.97% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -15.19% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -24.19% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -35.25% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -37.47% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -9.92% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -23.77% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 3.97% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и RIO
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 11.37% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 23.90% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 28.93% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 29.23% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 30.63% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и RIO
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и RIO
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
KR and RIO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор