PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 8.99%/yr for XLU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.99% соответственно.

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between ADP and XLU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.38

The correlation between ADP and XLU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

ADP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.71

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.04

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.13

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.12

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.47

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

0.71

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ADP и XLU

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-51.98%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-9.18%

-30.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-17.26%

-23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-25.26%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-36.07%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-8.18%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-10.22%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

4.16%

+18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и XLU

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

5.60%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

11.70%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

14.64%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

17.34%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.27%

+5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и XLU

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности XLU в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ADP and XLU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.30%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs XLU's -51.98%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор