Сравнение XLU с TD
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLU и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.57% соответственно.
XLU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.99%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам XLU и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between XLU and TD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. TD — Ранг доходности на риск
XLU
TD
Сравнение XLU c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.68 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 9.13 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 35.63 | -33.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 4.14 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XLU и TD
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -64.18% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -7.50% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -19.19% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -30.93% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -41.98% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | 0.00% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -11.23% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 1.92% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и TD
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.13% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.90% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.58% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.83% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 21.73% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и TD
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.73% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and TD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.60%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор