Сравнение MDT с SBAC
MDT (Medtronic plc) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: 2.04% против 8.07% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам MDT и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between MDT and SBAC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between MDT and SBAC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
SBAC:
$21.23B
MDT:
$3.58
SBAC:
$9.50
MDT:
22.52
SBAC:
21.06
MDT:
2.03
SBAC:
0.43
MDT:
2.93
SBAC:
7.51
MDT:
$35.48B
SBAC:
$2.85B
MDT:
$5.78B
SBAC:
$1.28B
MDT:
$7.11B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. SBAC — Ранг доходности на риск
MDT
SBAC
Сравнение MDT c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.31 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.58 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и SBAC
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -99.65% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -29.80% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -32.21% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -54.50% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -54.50% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -44.54% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -35.39% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 15.87% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и SBAC
Medtronic plc (MDT) и SBA Communications Corporation (SBAC) имеют волатильность 10.04% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 10.12% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 27.55% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 32.40% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 29.32% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 28.12% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и SBAC
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and SBAC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs SBAC's -99.65%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор