Сравнение CL с HD
CL (Colgate-Palmolive Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.81% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам CL и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between CL and HD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.29 |
The correlation between CL and HD shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
HD:
$327.08B
CL:
$2.58
HD:
$14.08
CL:
34.68
HD:
23.33
CL:
3.48
HD:
1.96
CL:
496.66
HD:
23.57
CL:
$20.80B
HD:
$166.59B
CL:
$12.49B
HD:
$55.19B
CL:
$3.92B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. HD — Ранг доходности на риск
CL
HD
Сравнение CL c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.25 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.50 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и HD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -70.46% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -28.81% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -28.84% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -34.73% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -37.99% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -20.86% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -20.60% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 14.34% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и HD
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.82% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 17.97% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 23.74% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.12% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.84% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и HD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и HD
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and HD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs HD's -70.46%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор