PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVT с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RVT (Royce Value Trust Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RVT in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, RVT returned 13.17%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.17% против 21.02% соответственно.

RVT

1 день
2.22%
1 месяц
-1.06%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.09%
1 год
31.26%
3 года*
19.04%
5 лет*
7.50%
10 лет*
13.17%

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVT и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVT
Royce Value Trust Inc.		15.52%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between RVT and JPM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.43

The correlation between RVT and JPM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVT:

$2.16B

JPM:

$896.00B

EPS

RVT:

$4.02

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

RVT:

4.47

JPM:

15.21

Коэффициент P/S

RVT:

12.65

JPM:

3.14

Коэффициент P/B

RVT:

1.00

JPM:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

RVT:

$170.31M

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVT:

$304.06M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

RVT:

$439.27M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

RVT vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVTJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.01

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.43

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.42

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

3.36

+5.72

RVT vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVT и JPM

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-76.16%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-15.47%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-24.42%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-38.77%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-43.63%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.66%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-17.62%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.54%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и JPM

Royce Value Trust Inc. (RVT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.60% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.35%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

16.67%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.76%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

24.46%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

27.39%

-4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и JPM

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности JPM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.02%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
132.59M
73.66B
(RVT) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVT and JPM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (6.60%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs JPM's -76.16%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVT и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор