PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.21% против 68.47% соответственно.


CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и NVDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company
10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between CL and NVDA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.12

The correlation between CL and NVDA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$69.29B

NVDA:

$5.09T

EPS

CL:

$2.58

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

CL:

33.37

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

CL:

8.62

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

CL:

3.35

NVDA:

20.13

Коэффициент P/B

CL:

477.90

NVDA:

26.03

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Colgate-Palmolive Company

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

CL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.36

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

5.73

-5.93

CL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.37

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.25

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.38

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CL и NVDA

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и NVDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-89.72%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-20.21%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-36.88%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-66.34%

+37.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-66.34%

+37.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-11.39%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-36.20%

+24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

8.30%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и NVDA

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

13.14%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

26.37%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

34.81%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

51.75%

-32.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

49.85%

-30.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и NVDA

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности NVDA в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.32B
81.62B
(CL) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и NVIDIA Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
60.6%
74.9%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.


Часто задаваемые вопросы


CL and NVDA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор