PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLW с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLW с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLW (Corning Incorporated) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, GLW returned 27.57%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLW и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 27.57% против 12.40% соответственно.

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between GLW and ADP is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.33

The correlation between GLW and ADP shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$154.61B

ADP:

$91.00B

EPS

GLW:

$2.10

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

GLW:

85.36

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

GLW:

2.07

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

GLW:

9.47

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

GLW:

13.09

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

GLW vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLWADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
-1.02

+5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-1.41

+5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.83

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

-0.65

+11.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

-1.21

+36.86

GLW vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и ADP

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-59.51%

-39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-38.16%

+15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-40.78%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-40.78%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-40.78%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-28.50%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-12.59%

-37.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

20.40%

-13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и ADP

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

9.18%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

20.54%

+30.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

24.29%

+32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

22.07%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

24.49%

+9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и ADP

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GLW
Corning Incorporated		0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20222023202420252026
4.14B
5.94B
(GLW) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.9%
48.3%
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

GLW and ADP have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs ADP's -59.51%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор