Сравнение GLW с ADP
GLW (Corning Incorporated) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, GLW returned 25.33%/yr vs 12.89%/yr for ADP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLW и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLW показывает доходность 81.51%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 25.33% против 12.89% соответственно.
GLW
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 70.00%
- С начала года
- 81.51%
- 1 год
- 202.29%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 25.33%
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам GLW и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 81.51% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between GLW and ADP is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.33 |
The correlation between GLW and ADP shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLW:
$136.37B
ADP:
$102.56B
GLW:
$2.10
ADP:
$10.74
GLW:
75.34
ADP:
23.89
GLW:
1.83
ADP:
1.80
GLW:
8.36
ADP:
4.81
GLW:
11.57
ADP:
16.25
GLW:
$16.32B
ADP:
$21.60B
GLW:
$5.93B
ADP:
$10.26B
GLW:
$3.77B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLW vs. ADP — Ранг доходности на риск
GLW
ADP
Сравнение GLW c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLW | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | -0.32 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | -0.57 | +22.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLW и ADP
Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLW | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -59.51% | -39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -38.07% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -40.78% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -40.78% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | -40.78% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.05% | -18.91% | -19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -12.62% | -37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 21.46% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLW и ADP
Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 35.04% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLW | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.04% | 9.87% | +25.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 22.24% | +38.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.03% | 25.75% | +40.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 22.48% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 24.62% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLW и ADP
Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ADP в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
GLW Corning Incorporated | 0.71% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLW и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLW и ADP
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
GLW and ADP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (35.04%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs ADP's -59.51%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLW и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор