PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с IBM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

KO (The Coca-Cola Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs 11.47%/yr for IBM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.47% соответственно.

KO

1 день
2.75%
1 месяц
5.26%
С начала года
19.78%
6 месяцев
19.84%
1 год
20.82%
3 года*
13.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.84%

IBM

1 день
5.17%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-3.84%
3 года*
31.25%
5 лет*
18.67%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.78%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IBM
International Business Machines Corporation		-7.10%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between KO and IBM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.32

The correlation between KO and IBM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.47B

IBM:

$258.62B

EPS

KO:

$3.18

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

KO:

26.02

IBM:

24.00

Коэффициент PEG

KO:

3.14

IBM:

0.29

Коэффициент P/S

KO:

7.23

IBM:

3.74

Коэффициент P/B

KO:

10.60

IBM:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

KO vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.11

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.12

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.15

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-0.31

+5.95

KO vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IBM

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-69.40%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-30.96%

+23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-30.96%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-30.96%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-40.59%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-17.50%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-20.12%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

14.89%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IBM

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.20%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

20.68%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

35.90%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

40.43%

-23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

27.46%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

26.69%

-8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IBM

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IBM в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.48%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
12.47B
15.92B
(KO) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
63.0%
56.2%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and IBM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.68%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IBM's -69.40%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор