PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KO с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с IBM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KO (The Coca-Cola Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.64% соответственно.

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%

IBM

1 день
0.16%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-27.15%
1 год
-23.58%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.91%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IBM
International Business Machines Corporation		-27.15%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between KO and IBM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.32

The correlation between KO and IBM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$353.32B

IBM:

$200.20B

EPS

KO:

$3.18

IBM:

$11.31

Коэффициент P/E

KO:

25.85

IBM:

18.84

Коэффициент PEG

KO:

3.12

IBM:

0.23

Коэффициент P/S

KO:

7.19

IBM:

2.94

Коэффициент P/B

KO:

10.53

IBM:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

KO vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.49

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.38

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.66

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

-1.53

+7.37

KO vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IBM

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-69.40%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-35.85%

+27.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-35.85%

+19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-35.85%

+18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-40.59%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-35.30%

+32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-20.12%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

15.44%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IBM

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.83%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

32.02%

-24.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

46.34%

-32.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

48.36%

-30.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

29.86%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

27.97%

-9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IBM

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IBM в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		3.16%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
KO
The Coca-Cola Company		2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
12.47B
15.92B
(KO) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
63.0%
56.2%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and IBM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (32.02%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IBM's -69.40%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор