Сравнение KO с IBM
KO (The Coca-Cola Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.34% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам KO и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between KO and IBM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1962 г. | 0.32 |
The correlation between KO and IBM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
IBM:
$267.37B
KO:
$3.18
IBM:
$11.32
KO:
25.04
IBM:
24.81
KO:
3.02
IBM:
0.30
KO:
6.96
IBM:
3.87
KO:
10.20
IBM:
8.11
KO:
$49.28B
IBM:
$68.91B
KO:
$30.43B
IBM:
$40.64B
KO:
$18.35B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. IBM — Ранг доходности на риск
KO
IBM
Сравнение KO c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.23 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.50 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.18 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KO и IBM
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -69.40% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -30.96% | +23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -30.96% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -30.96% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -40.59% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -14.70% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -20.12% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 14.23% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и IBM
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 21.84% | -16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 34.54% | -22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 39.53% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 27.15% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 26.59% | -8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и IBM
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IBM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и IBM
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and IBM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IBM's -69.40%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор