Сравнение MDT с VOD
MDT (Medtronic plc) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs -0.80%/yr for VOD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MDT превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 2.04% против -0.80% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам MDT и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between MDT and VOD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
VOD:
$34.19B
MDT:
$3.58
VOD:
-$1.92
MDT:
2.93
VOD:
0.45
MDT:
$35.48B
VOD:
$78.20B
MDT:
$5.78B
VOD:
$25.34B
MDT:
$7.11B
VOD:
$25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. VOD — Ранг доходности на риск
MDT
VOD
Сравнение MDT c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.51 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.19 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.15 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и VOD
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -79.32% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -10.05% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -20.03% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -49.24% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -62.36% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -20.07% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -32.71% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 4.19% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и VOD
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 11.12% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 19.45% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 25.84% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 26.98% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 27.87% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и VOD
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VOD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and VOD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.12%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор