Сравнение SYY с MSFT
SYY (Sysco Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SYY returned 7.77%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.77% против 24.39% соответственно.
SYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.77%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SYY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 9.07% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SYY and MSFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between SYY and MSFT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$38.11B
MSFT:
$2.91T
SYY:
$3.61
MSFT:
$16.79
SYY:
21.96
MSFT:
23.27
SYY:
0.45
MSFT:
1.63
SYY:
0.46
MSFT:
9.16
SYY:
16.59
MSFT:
7.02
SYY:
$83.57B
MSFT:
$318.27B
SYY:
$15.49B
MSFT:
$217.41B
SYY:
$3.74B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SYY
MSFT
Сравнение SYY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.53 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.08 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYY и MSFT
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -69.38% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -33.91% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -33.91% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -37.15% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -37.15% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -27.46% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -21.78% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 16.48% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и MSFT
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 6.16%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 10.52% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 22.31% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 25.42% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 26.66% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 27.06% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и MSFT
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SYY Sysco Corporation | 2.73% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и MSFT
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and MSFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs MSFT's -69.38%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор