Сравнение ORCL с SBAC
ORCL (Oracle Corporation) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 20.30% против 8.07% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам ORCL и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between ORCL and SBAC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between ORCL and SBAC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
SBAC:
$21.23B
ORCL:
$5.56
SBAC:
$9.50
ORCL:
38.09
SBAC:
21.06
ORCL:
8.54
SBAC:
0.43
ORCL:
9.64
SBAC:
7.51
ORCL:
$64.08B
SBAC:
$2.85B
ORCL:
$58.10B
SBAC:
$1.28B
ORCL:
$17.85B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. SBAC — Ранг доходности на риск
ORCL
SBAC
Сравнение ORCL c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.31 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.58 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.29 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.25 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и SBAC
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -99.65% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -29.80% | -28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -32.21% | -26.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -54.50% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -54.50% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -44.54% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -35.39% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 15.87% | +19.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и SBAC
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с SBA Communications Corporation (SBAC) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 10.12% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 27.55% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 32.40% | +32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 29.32% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 28.12% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и SBAC
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and SBAC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to SBAC (10.12%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SBAC's -99.65%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор