PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с GD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.59% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

GD

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.55%
3 года*
19.52%
5 лет*
14.60%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
GD
General Dynamics Corporation		2.13%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Correlation

The correlation between T and GD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.29

The correlation between T and GD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

GD:

$15.92

Коэффициент P/E

T:

7.39

GD:

21.41

Коэффициент PEG

T:

0.31

GD:

2.71

Коэффициент P/S

T:

1.29

GD:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

GD:

$53.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

GD:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

GD:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD

Доходность на риск

T vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.22

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.97

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.77

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

6.11

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.22

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.51

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок T и GD

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-75.67%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-14.53%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-22.55%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-22.55%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-51.63%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-6.79%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-15.61%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.19%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности T и GD

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.72%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.14%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

21.02%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

20.40%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.71%

+1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и GD

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности GD в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.79%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
13.48B
(T) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and GD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GD's -75.67%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор