PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KR с HD

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или HD.

Корреляция

Корреляция между KR и HD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KR и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,134.23%
212,893.40%
KR
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.37

HD:

0.38

Коэф-т Сортино

KR:

2.16

HD:

0.69

Коэф-т Омега

KR:

1.25

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

KR:

2.24

HD:

0.40

Коэф-т Мартина

KR:

6.43

HD:

1.19

Индекс Язвы

KR:

4.92%

HD:

7.31%

Дневная вол-ть

KR:

23.08%

HD:

22.90%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

KR:

0.00%

HD:

-17.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$45.61B

HD:

$343.89B

EPS

KR:

$3.67

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

KR:

18.80

HD:

23.21

Коэффициент PEG

KR:

1.65

HD:

4.11

Коэффициент P/S

KR:

0.31

HD:

2.16

Коэффициент P/B

KR:

5.44

HD:

53.01

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.12B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$32.43B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$7.74B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.84% соответственно.

KR

С начала года

17.04%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

27.27%

1 год

31.71%

5 лет

24.33%

10 лет

11.25%

HD

С начала года

-8.14%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-13.57%

1 год

9.33%

5 лет

13.87%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KR: 1.37
HD: 0.38
Коэффициент Сортино KR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KR: 2.16
HD: 0.69
Коэффициент Омега KR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KR: 1.25
HD: 1.08
Коэффициент Кальмара KR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KR: 2.24
HD: 0.40
Коэффициент Мартина KR, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KR: 6.43
HD: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.38
KR
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и HD

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HD в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.76%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
HD
The Home Depot, Inc.		2.55%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок KR и HD

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-17.17%
KR
HD

Волатильность

Сравнение волатильности KR и HD

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.83%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
10.53%
KR
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab