PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVT с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVT (Royce Value Trust Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RVT operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RVT returned 12.49%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.49% против 24.64% соответственно.

RVT

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.62%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.24%
1 год
27.81%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.96%
10 лет*
12.49%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVT
Royce Value Trust Inc.		11.45%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between RVT and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.34

The correlation between RVT and MSFT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVT:

$2.12B

MSFT:

$3.07T

EPS

RVT:

$4.02

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

RVT:

4.39

MSFT:

24.52

Коэффициент P/S

RVT:

12.42

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

RVT:

0.98

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

RVT:

$170.31M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVT:

$304.06M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

RVT:

$439.27M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RVT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.47

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.49

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.35

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

-0.73

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.47

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RVT и MSFT

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-69.38%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-33.91%

+21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-33.91%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-37.15%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-37.15%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-23.56%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-21.78%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

16.13%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и MSFT

Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 5.82%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

10.25%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

22.36%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

25.31%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

26.64%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

27.06%

-4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и MSFT

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.05%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
132.59M
82.89B
(RVT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVT and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to RVT (5.82%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs MSFT's -69.38%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор