Сравнение RHHBY с SBAC
RHHBY (Roche Holding AG) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.07% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам RHHBY и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between RHHBY and SBAC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RHHBY:
$5.42
SBAC:
$9.50
RHHBY:
9.33
SBAC:
21.06
RHHBY:
1.51
SBAC:
7.51
RHHBY:
$107.65B
SBAC:
$2.85B
RHHBY:
$79.28B
SBAC:
$1.28B
RHHBY:
$31.01B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. SBAC — Ранг доходности на риск
RHHBY
SBAC
Сравнение RHHBY c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.31 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.58 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.29 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и SBAC
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHHBY | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -99.65% | +53.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -29.80% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -32.21% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -54.50% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -54.50% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -44.54% | +30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -35.39% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 15.87% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и SBAC
Текущая волатильность для Roche Holding AG (RHHBY) составляет 8.10%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHHBY | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.12% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 27.55% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 32.40% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 29.32% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 28.12% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и SBAC
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHHBY и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHHBY и SBAC
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
RHHBY and SBAC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to RHHBY (8.10%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs SBAC's -99.65%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHHBY и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор