025 скрин портфоліо 31 травня

График показывает рост $10,000 инвестированных в 025 скрин портфоліо 31 травня и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 025 скрин портфоліо 31 травня закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.6%.

025 скрин портфоліо 31 травня has an annualized alpha of 34.67%, beta of 1.00, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.

• This portfolio captured 157.51% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -67.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 34.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.00 and R2 of 0.52, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 025 скрин портфоліо 31 травня составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

025 скрин портфоліо 31 травня имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 025 скрин портфоліо 31 травня на 13 июн. 2026 г. составляет 0.48 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 025 скрин портфоліо 31 травня за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

025 скрин портфоліо 31 травня показал максимальную просадку в 14.97%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка 025 скрин портфоліо 31 травня составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.