Сравнение KTOS с CW
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KTOS in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 30.83% против 25.12% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам KTOS и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between KTOS and CW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between KTOS and CW shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
CW:
$28.09B
KTOS:
$0.17
CW:
$13.64
KTOS:
335.35
CW:
55.58
KTOS:
3.89
CW:
3.03
KTOS:
6.97
CW:
7.88
KTOS:
3.04
CW:
10.67
KTOS:
$1.42B
CW:
$3.61B
KTOS:
$259.40M
CW:
$1.34B
KTOS:
$78.30M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. CW — Ранг доходности на риск
KTOS
CW
Сравнение KTOS c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.66 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 13.53 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и CW
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -59.19% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -12.97% | -47.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -27.21% | -32.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -27.21% | -42.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -48.73% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | 0.00% | -96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -13.89% | -82.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 4.46% | +25.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и CW
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 10.40% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 26.00% | +31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 32.95% | +39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 27.89% | +24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 30.31% | +20.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и CW
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и CW
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and CW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор