Сравнение VH2.DE с III.L
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and III.L (3I Group plc) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services). Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 16.19%/yr for III.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и III.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -28.47%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
III.L
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -28.47%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и III.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
III.L 3I Group plc | -28.47% | -11.32% | 57.36% | 89.39% | -8.43% | 33.24% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and III.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. III.L — Ранг доходности на риск
VH2.DE
III.L
Сравнение VH2.DE c III.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | III.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.84 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.67 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и III.L
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, примерно равная максимальной просадке III.L в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и III.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -82.86% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -52.49% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -52.49% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -52.49% | -28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -47.05% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -20.29% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 26.64% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и III.L
Текущая волатильность для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) составляет 15.89%, в то время как у 3I Group plc (III.L) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 19.16% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 37.37% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 43.71% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 31.50% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 31.87% | +20.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и III.L
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности III.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и III.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and III.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и III.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор