PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PM с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PM и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 11.71% против 47.52% соответственно.


PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и LEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.
15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
LEU
Centrus Energy Corp.
-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between PM and LEU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.10

The correlation between PM and LEU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

LEU:

$3.65B

EPS

PM:

$7.12

LEU:

$2.89

Коэффициент P/E

PM:

25.90

LEU:

56.19

Коэффициент P/S

PM:

6.93

LEU:

7.53

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

Centrus Energy Corp.

Доходность на риск

PM vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина

LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.04

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.07

+0.27

PM vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа LEU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и LEU

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и LEU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-99.98%

+57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-66.37%

+45.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-66.37%

+45.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-78.23%

+55.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-83.84%

+40.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-97.60%

+93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-73.98%

+63.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

38.60%

-27.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и LEU

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

24.20%

-16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

66.53%

-45.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

91.26%

-63.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

86.35%

-63.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

82.30%

-57.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и LEU

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.
3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.15B
76.70M
(PM) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и LEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Centrus Energy Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
68.1%
41.1%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.


Часто задаваемые вопросы


PM and LEU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs LEU's -99.98%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор