Сравнение DFEN.DE с PM
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while PM (Philip Morris International Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 28.17%/yr for PM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и PM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 17.71%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
PM Philip Morris International Inc. | 17.71% | 21.61% | 43.20% | -0.25% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and PM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. PM — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
PM
Сравнение DFEN.DE c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.19 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.35 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и PM
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PM в -42.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -42.94% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -20.65% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -20.91% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -3.47% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.41% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 10.95% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и PM
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.40% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 21.61% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 28.53% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.42% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 24.63% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и PM
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and PM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор