Сравнение DRS с VH2.DE
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRS in Aerospace & Defense, VH2.DE in Engineering & Construction. Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 85.88%/yr for VH2.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRS торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -8.00% |
Correlation
The correlation between DRS and VH2.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
DRS
VH2.DE
Сравнение DRS c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и VH2.DE
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -84.51% | +52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -46.42% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -46.42% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -37.98% | +35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -46.85% | +39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 21.54% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и VH2.DE
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 13.57%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 16.41% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 41.54% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 57.75% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 54.16% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 53.40% | -14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и VH2.DE
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRS and VH2.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRS и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор