Сравнение NRG с GEV
NRG (NRG Energy, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, NRG returned -15.96% vs 93.31% for GEV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NRG и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 39.08% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between NRG and GEV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between NRG and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
GEV:
$255.86B
NRG:
$1.21
GEV:
$34.12
NRG:
103.60
GEV:
27.57
NRG:
1.56
GEV:
0.13
NRG:
0.76
GEV:
6.56
NRG:
6.18
GEV:
18.38
NRG:
$32.38B
GEV:
$39.38B
NRG:
$4.69B
GEV:
$7.85B
NRG:
$2.57B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. GEV — Ранг доходности на риск
NRG
GEV
Сравнение NRG c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.82 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.27 | -12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и GEV
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -38.29% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -24.57% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -18.17% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -6.99% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 8.31% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и GEV
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 13.17% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 34.45% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 49.09% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 53.62% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 53.62% | -14.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и GEV
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и GEV
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and GEV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор