Сравнение AG1.DE с KTOS
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 18.20%/yr for KTOS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и KTOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -22.75%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 56.69%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 30.42%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -59.88% | -64.65% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -22.75% | 153.61% | 38.60% | 90.71% | -43.51% | -28.25% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and KTOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. KTOS — Ранг доходности на риск
AG1.DE
KTOS
Сравнение AG1.DE c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.34 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и KTOS
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки KTOS в -87.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -87.22% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -60.25% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -60.25% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -65.44% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -55.70% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -51.76% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 30.13% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и KTOS
Текущая волатильность для AUTO1 Group SE (AG1.DE) составляет 12.29%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 22.66% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 56.10% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 71.74% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 52.07% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 50.74% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и KTOS
Ни AG1.DE, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and KTOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор