Сравнение LEU с DFEN.DE
LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, LEU returned 68.75%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEU торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 76.89% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between LEU and DFEN.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
LEU
DFEN.DE
Сравнение LEU c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 1.73 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и DFEN.DE
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -19.59% | -80.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -19.59% | -46.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -19.59% | -46.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -16.58% | -81.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -3.51% | -70.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 8.02% | +30.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и DFEN.DE
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 7.93% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 19.89% | +46.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 25.41% | +65.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 21.76% | +64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 21.76% | +60.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и DFEN.DE
Ни LEU, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEU and DFEN.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LEU и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор