PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGX с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGX и LMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AGX и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.66%
51.15%
AGX
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGX:

3.96

LMB:

1.72

Коэф-т Сортино

AGX:

5.23

LMB:

2.33

Коэф-т Омега

AGX:

1.70

LMB:

1.29

Коэф-т Кальмара

AGX:

6.45

LMB:

3.92

Коэф-т Мартина

AGX:

39.44

LMB:

9.83

Индекс Язвы

AGX:

5.06%

LMB:

9.86%

Дневная вол-ть

AGX:

50.58%

LMB:

56.41%

Макс. просадка

AGX:

-94.35%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

AGX:

-12.77%

LMB:

-14.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$1.99B

LMB:

$1.05B

EPS

AGX:

$4.80

LMB:

$2.18

Цена/прибыль

AGX:

30.55

LMB:

42.74

PEG коэффициент

AGX:

0.00

LMB:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$806.26M

LMB:

$517.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$116.04M

LMB:

$131.10M

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$68.98M

LMB:

$47.77M

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 205.37%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 92.57%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 17.84% против 28.09% соответственно.


AGX

С начала года

205.37%

1 месяц

-11.57%

6 месяцев

85.00%

1 год

196.37%

5 лет

31.79%

10 лет

17.84%

LMB

С начала года

92.57%

1 месяц

-14.69%

6 месяцев

53.75%

1 год

96.10%

5 лет

95.83%

10 лет

28.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGX c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.961.72
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.232.33
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.29
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.453.92
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 39.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0039.449.83
AGX
LMB

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа LMB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96
1.72
AGX
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и LMB

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGX
Argan, Inc.
0.91%2.24%2.71%1.94%4.50%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%
LMB
Limbach Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и LMB

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.77%
-14.80%
AGX
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и LMB

Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 10.96%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.96%
12.12%
AGX
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab