Сравнение SAP с DRS
SAP (SAP SE) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SAP returned 8.04%/yr vs 42.32%/yr for DRS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 42.93%.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAP и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -4.45% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between SAP and DRS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between SAP and DRS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAP:
€6.13
DRS:
$1.44
SAP:
23.16
DRS:
33.74
SAP:
0.49
DRS:
2.00
SAP:
4.46
DRS:
2.65
SAP:
€37.34B
DRS:
$3.70B
SAP:
€27.51B
DRS:
$894.00M
SAP:
€12.97B
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. DRS — Ранг доходности на риск
SAP
DRS
Сравнение SAP c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.25 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.51 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и DRS
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -32.48% | -55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -32.48% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -32.48% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -2.33% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -7.25% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 16.05% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и DRS
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 13.57% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 31.84% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 40.60% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 38.73% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 38.73% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и DRS
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности DRS в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и DRS
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and DRS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор