Сравнение AM.PA с PWR
AM.PA (Dassault Aviation SA) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AM.PA in Aerospace & Defense, PWR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AM.PA returned 19.12%/yr vs 40.72%/yr for PWR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и PWR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AM.PA торгуется в EUR, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 70.35%. За последние 10 лет акции AM.PA уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 19.12% против 40.72% соответственно.
AM.PA
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 19.12%
PWR
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 70.35%
- 6 месяцев
- 64.01%
- 1 год
- 97.87%
- 3 года*
- 53.01%
- 5 лет*
- 51.98%
- 10 лет*
- 40.72%
Сравнение доходности по годам AM.PA и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 10.33% | 40.99% | 11.84% | 15.24% | 69.25% | 21.19% | -23.33% | 16.42% | 2.71% | 34.38% |
PWR Quanta Services, Inc. | 70.35% | 17.84% | 56.28% | 47.16% | 32.36% | 71.43% | 63.09% | 38.91% | -19.32% | -1.57% |
Correlation
The correlation between AM.PA and PWR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between AM.PA and PWR shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. PWR — Ранг доходности на риск
AM.PA
PWR
Сравнение AM.PA c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM.PA | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 6.32 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 18.45 | -18.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и PWR
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки PWR в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -63.32% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -15.58% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -36.36% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -36.36% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -43.77% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -8.47% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -16.30% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 5.32% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и PWR
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 7.81%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 12.86% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 30.10% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 36.99% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 35.61% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 33.89% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и PWR
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and PWR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор