PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN.DE с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN.DE с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while HEI (HEICO Corporation) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 23.46%/yr for HEI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как HEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 4.09%.

DFEN.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.46%
1 год
14.07%
3 года*
37.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEI

1 день
-2.16%
1 месяц
15.08%
С начала года
4.09%
6 месяцев
8.42%
1 год
9.31%
3 года*
23.46%
5 лет*
19.48%
10 лет*
25.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN.DE и HEI

2026 (YTD)202520242023
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		3.04%50.76%51.97%22.65%
HEI
HEICO Corporation		4.09%20.06%41.84%5.24%

Correlation

The correlation between DFEN.DE and HEI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

HEICO Corporation

Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

DFEN.DE vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN.DE c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEN.DEHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.28

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.65

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.34

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

0.81

+0.92

DFEN.DE vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и HEI

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки HEI в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEN.DEHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-57.16%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-27.49%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-27.49%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-7.05%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-11.92%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

11.58%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и HEI

Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEN.DEHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

14.28%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

27.20%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

33.01%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

27.85%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

30.95%

-9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и HEI

DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Часто задаваемые вопросы

DFEN.DE and HEI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор