PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PM с DFEN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, PM returned 31.18%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PM торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

DFEN.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.92%
1 год
13.94%
3 года*
40.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%0.49%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		1.46%70.20%43.28%24.17%

Correlation

The correlation between PM and DFEN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.06

The correlation between PM and DFEN.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

PM vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.55

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.95

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.71

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

1.73

-1.40

PM vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и DFEN.DE

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-19.59%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-19.59%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-19.59%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-16.58%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-3.51%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

8.02%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и DFEN.DE

Philip Morris International Inc. (PM) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеют волатильность 7.76% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.93%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

19.89%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

25.41%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

21.76%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

21.76%

+2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и DFEN.DE

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PM and DFEN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор