PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с LEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 7.50% против 47.52% соответственно.

HRTG

1 день
0.58%
1 месяц
1.95%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-5.99%
3 года*
71.00%
5 лет*
22.01%
10 лет*
7.50%

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTG и LEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-23.27%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%
LEU
Centrus Energy Corp.		-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between HRTG and LEU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.09

The correlation between HRTG and LEU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$690.12M

LEU:

$3.65B

EPS

HRTG:

$6.53

LEU:

$2.89

Коэффициент P/E

HRTG:

3.44

LEU:

56.19

Коэффициент P/S

HRTG:

0.82

LEU:

7.53

Коэффициент P/B

HRTG:

1.33

LEU:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$848.47M

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$333.64M

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$285.21M

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

HRTG vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTGLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.03

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.70

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.04

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.07

-0.47

HRTG vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LEU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTG и LEU

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTGLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-99.98%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-66.37%

+33.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-66.37%

+22.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

-78.23%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-83.84%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-97.60%

+69.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.51%

-73.98%

+27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

38.60%

-23.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и LEU

Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTGLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

24.20%

-14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

66.53%

-28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

91.26%

-34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

86.35%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

82.30%

-24.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и LEU

Ни HRTG, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
212.66M
76.70M
(HRTG) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и LEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и Centrus Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
41.1%
Активы портфеля
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

HRTG and LEU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs LEU's -99.98%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTG и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор