Сравнение III.L с DFEN.DE
III.L (3I Group plc) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, III.L returned 7.01%/yr vs 37.80%/yr for DFEN.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.94%.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 49.11% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.94% | 58.61% | 45.35% | 21.53% |
Correlation
The correlation between III.L and DFEN.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
III.L
DFEN.DE
Сравнение III.L c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.81 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 1.96 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и DFEN.DE
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -19.25% | -65.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -19.25% | -33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -19.25% | -33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -16.45% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -3.22% | -19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 8.00% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и DFEN.DE
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 7.38% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 18.74% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 24.49% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 20.81% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 20.81% | +9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и DFEN.DE
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
III.L and DFEN.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор