Сравнение GEV с DFEN.DE
GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past year, GEV returned 93.31% vs 13.94% for DFEN.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEV торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 17.31% |
Correlation
The correlation between GEV and DFEN.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
GEV
DFEN.DE
Сравнение GEV c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.71 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 1.73 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и DFEN.DE
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -19.59% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -19.59% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -16.58% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.51% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 8.02% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и DFEN.DE
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 7.93% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 19.89% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 25.41% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 21.76% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 21.76% | +31.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и DFEN.DE
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GEV and DFEN.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEV и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор