Сравнение HCI с NRG
HCI (HCI Group, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции HCI уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 21.75% против 26.90% соответственно.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам HCI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between HCI and NRG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between HCI and NRG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.07B
NRG:
$26.10B
HCI:
$24.40
NRG:
$1.21
HCI:
6.58
NRG:
103.60
HCI:
0.01
NRG:
1.56
HCI:
2.23
NRG:
0.76
HCI:
1.90
NRG:
6.18
HCI:
$927.48M
NRG:
$32.38B
HCI:
$617.14M
NRG:
$4.69B
HCI:
$459.34M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. NRG — Ранг доходности на риск
HCI
NRG
Сравнение HCI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.47 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.16 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и NRG
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -79.41% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -34.24% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -34.24% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -34.24% | -44.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -48.76% | -30.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -31.61% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -27.99% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 13.73% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и NRG
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 15.26% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 35.10% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 44.88% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 40.03% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 39.16% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и NRG
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и NRG
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and NRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs NRG's -79.41%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор