Сравнение AGX с NRG
AGX (Argan, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 35.01% против 26.90% соответственно.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам AGX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AGX and NRG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between AGX and NRG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
NRG:
$26.10B
AGX:
$11.38
NRG:
$1.21
AGX:
56.36
NRG:
103.60
AGX:
1.03
NRG:
1.56
AGX:
8.72
NRG:
0.76
AGX:
19.24
NRG:
6.18
AGX:
$1.04B
NRG:
$32.38B
AGX:
$217.93M
NRG:
$4.69B
AGX:
$163.99M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. NRG — Ранг доходности на риск
AGX
NRG
Сравнение AGX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.47 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -1.16 | +23.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и NRG
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -79.41% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -34.24% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -34.24% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -34.24% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -48.76% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -31.61% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -27.99% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 13.73% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и NRG
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 15.26% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 35.10% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 44.88% | +29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 40.03% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 39.16% | +6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и NRG
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и NRG
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and NRG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs NRG's -79.41%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор