Сравнение NRG с ESLT
NRG (NRG Energy, Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 26.53%/yr for ESLT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 26.90%, а акции ESLT немного отстают с 26.53%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
Сравнение доходности по годам NRG и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between NRG and ESLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
ESLT:
$41.10B
NRG:
$1.21
ESLT:
$12.36
NRG:
103.60
ESLT:
69.08
NRG:
1.56
ESLT:
3.27
NRG:
0.76
ESLT:
4.93
NRG:
6.18
ESLT:
9.65
NRG:
$32.38B
ESLT:
$8.23B
NRG:
$4.69B
ESLT:
$2.03B
NRG:
$2.57B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. ESLT — Ранг доходности на риск
NRG
ESLT
Сравнение NRG c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.83 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.61 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и ESLT
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -53.79% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -25.98% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -25.98% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -32.89% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -32.89% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -15.71% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -13.91% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 9.36% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и ESLT
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 19.89% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 35.93% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 44.11% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 33.66% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 29.42% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и ESLT
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ESLT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и ESLT
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and ESLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор