Сравнение RBLX с GDXU
RBLX (Roblox Corporation) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, RBLX returned -14.14%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -46.55%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLX и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -28.98% |
Correlation
The correlation between RBLX and GDXU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. GDXU — Ранг доходности на риск
RBLX
GDXU
Сравнение RBLX c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.37 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.80 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и GDXU
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -94.39% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -83.97% | +13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -83.97% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -92.44% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -79.58% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -69.77% | +16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.76% | 38.59% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и GDXU
Текущая волатильность для Roblox Corporation (RBLX) составляет 16.92%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что RBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 54.28% | -37.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 123.72% | -75.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 142.00% | -82.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 111.92% | -42.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 110.82% | -40.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и GDXU
Ни RBLX, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and GDXU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to RBLX (16.92%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs GDXU's -94.39%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор