Сравнение CW с RBLX
CW (Curtiss-Wright Corporation) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, CW returned 43.15%/yr vs -14.14%/yr for RBLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -46.55%.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.35% |
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between CW and RBLX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
RBLX:
$30.82B
CW:
$13.64
RBLX:
-$1.57
CW:
7.88
RBLX:
5.71
CW:
10.67
RBLX:
71.35
CW:
$3.61B
RBLX:
$5.30B
CW:
$1.34B
RBLX:
$4.16B
CW:
$745.31M
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. RBLX — Ранг доходности на риск
CW
RBLX
Сравнение CW c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.77 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -1.30 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и RBLX
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -82.79% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -70.82% | +57.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -70.82% | +43.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -82.79% | +55.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -69.41% | +69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -53.01% | +39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 41.76% | -37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и RBLX
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 16.92% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 47.88% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 59.45% | -26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 69.18% | -41.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 70.06% | -39.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и RBLX
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и RBLX
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
CW and RBLX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (16.92%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs RBLX's -82.79%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор