PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RL returned 18.35%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 18.35% против 25.98% соответственно.

RL

1 день
2.72%
1 месяц
21.82%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
52.96%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between RL and HEI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$25.17B

HEI:

$46.77B

EPS

RL:

$15.08

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

RL:

26.79

HEI:

59.22

Коэффициент PEG

RL:

1.49

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

RL:

3.11

HEI:

9.52

Коэффициент P/B

RL:

8.86

HEI:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

HEICO Corporation

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

RL vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.27

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.65

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.34

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

0.82

+8.84

RL vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RL и HEI

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-75.50%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-27.11%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-27.11%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-27.11%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-57.73%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.38%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-19.95%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

11.18%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и HEI

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

14.84%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.42%

27.73%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

33.32%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

27.71%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

30.65%

+8.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и HEI

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.98B
1.38B
(RL) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
69.7%
-33.1%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

RL and HEI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs HEI's -75.50%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор