PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) and GE (General Electric Company) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции GE немного впереди с 9.96%.

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
2.09%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-44.64%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between SAP and GE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.

0.40

Over the past year, the correlation between SAP and GE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$191.76B

GE:

$351.79B

EPS

SAP:

€6.13

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

SAP:

23.16

GE:

41.14

Коэффициент PEG

SAP:

0.49

GE:

0.01

Коэффициент P/S

SAP:

4.46

GE:

7.37

Коэффициент P/B

SAP:

3.70

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

€37.34B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

€27.51B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

€12.97B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

General Electric Company

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

SAP vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.29

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
1.82

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.95

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

5.26

-6.84

SAP vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и GE

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-85.53%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-20.85%

-26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-21.36%

-26.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-44.94%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-81.18%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-2.88%

-43.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-25.78%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.29%

7.71%

+20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и GE

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

11.02%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.61%

27.28%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.27%

31.64%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

31.13%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

36.37%

-8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и GE

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
9.56B
12.39B
(SAP) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAP значения в EUR, GE значения в USD

Сравнение рентабельности SAP и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SAP SE и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.0%
31.0%
Активы портфеля
SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

SAP and GE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор